期权及其在电力市场中的应用

期权及其在电力市场中的应用
出版时间：2010年版
内容简介
　　《期权及其在电力市场中的应用》首先分析了远期、期货和期权在电力市场中的应用问题，然后建立了考虑金融期权和物理期权交易的博弈均衡模型，详细分析了需求侧竞争策略和输电网络约束对发电商市场行为的影响，构造了不完全信息下发电商的最优报价决策模型，研究了求解复杂均衡问题的非线性互补方法。《期权及其在电力市场中的应用》可供电力系统、电力市场和电力经济专业人员阅读。电力工业的市场化改革，在引入竞争机制的同时，也给电力系统的运行带来了前所未有的不确定性。因此，科学合理的电力市场决策分析模型和方法的研究具有重要的理论和现实意义。而基于博弈论的各种寡头均衡模型是定量预测和研究市场参与者的策略行为及其对整个市场产生的影响的重要工具。
目录
第一章 绪论
1．1 研究背景和意义
1．2 电力市场的组织模式
1．2．1 电力市场的基本任务
1．2．2 电力市场中的交易类型
1．2．3 电力市场的交易模式
1．2．4 电力市场的组织结构
1．3 国内外电力市场相关领域的研究现状
1．3．1 电力市场中的市场力分析
1．3．2 博弈模型及其在电力市场中的应用
1．3．3 金融工程理论及其在电力市场中的应用研究
1．4 本书的研究内容与主要贡献
第二章 博弈论基础
2．1 博弈的基本概念
2．2 博弈的分类及表述
2．2．1 博弈的分类
2．2．2 博弈的战略式和扩展式表述
2．3 完全信息静态博弈
2．3．1 占优战略均衡
2．3．2 重复剔除占优战略均衡
2．3．3 纳什均衡
2．4 完全信息动态博弈
2．4．1 子博弈精炼纳什均衡
2．4．2 重复博弈
2．4．3 战略行动
2．5 不完全信息静态博弈
2．5．1 海萨尼（Harsanyi）转换
2．5．2 贝叶斯（Bayesian）纳什均衡
2．6 不完全信息动态博弈
2．6．1 贝叶斯（Bayesian）法则
2．6．2 精炼贝叶斯均衡
第三章 金融衍生产品及其在电力市场中的应用研究
3．1 引言
3．2 金融工程理论概述
3．3 电力市场中的风险管理
3．3．1 风险的定义与分类
3．3．2 电力市场中的风险及其分类
3．3．3 电力市场中的风险评估
3．3．4 电力市场中的风险管理流程
3．4 电力金融衍生产品市场
3．4．1 电力远期合约交易
3．4．2 电力期货合约交易
3．4．3 电力期权合约
3．5 我国的电力金融市场
3．5．1 我国的电力资本市场
3．5．2 我国的电力金融衍生产品市场
3．6 本章小结
第四章 考虑金融期权的电力市场均衡分析
4．1 引言
4．2 求解两阶段均衡模型的后向推导方法
4．3 金融期权市场与现货市场联合均衡模型
4．3．1 模型的基本假设
’4．3．2 发电厂商现货市场决策模型
4．3．3 发电厂商期权市场决策模型
4．4 算例分析
4．5 本章小结
第五章 考虑物理期权的电力市场均衡分析
5．1 引言
5．2 物理期权市场与现货市场联合均衡模型
5．2．1 模型的基本假设
5．2．2 发电厂商现货市场决策模型
5．2．3 发电厂商期权市场决策模型
5．3 算例分析
5．3．1 物理期权对电力市场均衡和发电厂商策略行为的影响
5．3．2 金融期权和物理期权对电力市场均衡影响的比较分析
5．4 本章小结
第六章 需求侧参与期权市场的电力市场均衡分析
6．1 引言
6．2 效用决策理论
6．2．1 效用的基本概念
6．2．2 效用决策的基本类型
6．3 需求侧参与期权市场的电力市场均衡模型
6．3．1 模型的基本假设
6．3．2 购电商期权市场决策模型
6．3．3 发电厂商现货市场决策模型
6．3．4 发电厂商期权市场决策模型
6．4 算例分析
6．4．1 电力期权对市场均衡结果的影响
6．4．2 现货市场电价方差对市场均衡结果的影响
6．4．3 期权敲定价格对市场均衡结果的影响
6．4．4 等值风险规避指数对市场均衡结果的影响
6．5 本章小结
第七章 考虑输电约束的期权与现货市场联合均衡分析
7．1 引言
7．2 求解复杂均衡模型的非线性互补方法
7．2．1 KKT条件与互补问题
7．2．2 非线性互补函数和非线性互补方法
7．2．3 求解复杂均衡问题的非线性互补方法
7．2．4 改进的Levenberg——Marquardt算法
7．3 考虑输电约束的期权市场与现货市场联合均衡模型
7．3．1 模型基本假设
7．3．2 ISO现货市场决策模型
7．3．3 发电厂商现货市场决策模型
7．3．4 发电厂商期权市场决策模型
7．4 市场均衡问题的求解
7．5 算例分析
7．5．1 输电阻塞对市场均衡结果的影响
7．5．2 不同阻塞程度对市场均衡结果的影响
7．6 本章小结
第八章 不完全信息下考虑电力期权的发电厂商竞争策略研究
8．1 引言
8．2 不完全信息下期权市场与现货市场决策模型
8．2．1 模型基本假设
8．2．2 发电厂商现货市场优化决策模型
8．2．3 发电厂商期权市场优化决策模型
8．3 博弈模型的求解方法
8．4 算例分析
8．4．1 发电厂商关于虚拟竞争对手竞标策略的估计对其竞标策略的影响
8．4．2 发电厂商的猜测变量对其竞标策略的影响
8．4．3 发电厂商的风险回避因子对其竞标策略的影响
8．5 本章小结
参考文献
后记