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应用时间序列分析 第二版 [史代敏,谢小燕 主编]
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- 类 别:数学书籍
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资料介绍
应用时间序列分析 第二版
出版时间: 2019年版
内容简介
《应用时间序列分析(第2版)》是在借鉴国内外相关教材优点的基础上,总结作者多年从事经济管理类专业应用时间序列分析课程的教学经验和体会,本着“教师好用,学生好读”的指导思想,从经济管理类各专业的实际需要出发,系统地介绍了平稳时间序列建模分析、非平稳时间序列建模分析和波动聚集序列建模分析三大部分的内容。全书既涵盖了时间序列分析的经典内容,又讨论了20世纪80年代以后时间序列分析的一些新进展;既注重对时间序列分析基本思想、基本理论和基本方法的介绍,又兼顾运用这些理论方法分析研究乃至最终解决实际经济、金融和管理类问题能力的培养。鉴于以上的宗旨,《应用时间序列分析(第2版)》每章都设计了案例分析,希望通过案例分析提升读者发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时为了适合各种背景的读者,《应用时间序列分析(第2版)》所有的例题和案例分析均用软件EViews或R语言给出计算结果。《应用时间序列分析(第2版)》可以作为经济统计学和金融学等经济管理类本科专业的教材,也可以作为经济管理类相关专业研究生的选修课教材,还适合自学应用时间序列分析的读者参考和使用。在使用《应用时间序列分析(第2版)》作为教材时,老师可以根据教学需要对《应用时间序列分析(第2版)》的内容进行取舍。
目录
第一章 导论
第一节 关于时间序列分析
一、什么是时间序列
二、时间序列分析的产生与发展
三、时间序列分析与经济预测
四、时间序列分析与计量经济学的关系
第二节 时间序列分析的一些基本概念
一、随机过程
二、随机过程的分布及其特征
三、几种重要的随机过程
四、随机过程的平稳性
第三节 时间序列的主要特征
一、时间序列的相关性
二、时间序列的平稳性与非平稳性
三、时间序列的波动聚集性
第四节 时间序列分析的基本步骤
一、模型识别
二、模型估计
三、模型检验
四、模型应用
第五节 时间序列分析软件
本章小结
本章主要公式
思考与练习题
第二章 平稳时间序列模型及其特征
第一节 模型类型及其表示
一、自回归模型
二、移动平均模型
三、自回归移动平均模型
第二节 格林函数和平稳性
一、ARMA(p,q)的传递形式与格林函数
二、系统的平稳性
三、系统的平稳性与稳定性
第三节 逆函数和可逆性
一、MA(q)模型的可逆域
二、MA(q)模型的逆函数
三、ARMA(p,q)的可逆域与逆函数
四、格林函数与逆函数之间的关系
第四节 平稳时间序列的统计特征
一、自相关函数
二、偏自相关函数
第五节 案例分析
本章小结
本章主要公式
思考与练习题
本章附录
……
第三章 平稳时间序列模型的建立
第四章 平稳时间序列模型预测
第五章 非平稳时间序列特征、检验及建模
第六章 传递函数模型与干预模型
第七章 季节模型
第八章 向量自回归模型
第九章 协整与误差校正模型
第十章 GARCH模型与波动性建模
第十一章 状态空间模型
出版时间: 2019年版
内容简介
《应用时间序列分析(第2版)》是在借鉴国内外相关教材优点的基础上,总结作者多年从事经济管理类专业应用时间序列分析课程的教学经验和体会,本着“教师好用,学生好读”的指导思想,从经济管理类各专业的实际需要出发,系统地介绍了平稳时间序列建模分析、非平稳时间序列建模分析和波动聚集序列建模分析三大部分的内容。全书既涵盖了时间序列分析的经典内容,又讨论了20世纪80年代以后时间序列分析的一些新进展;既注重对时间序列分析基本思想、基本理论和基本方法的介绍,又兼顾运用这些理论方法分析研究乃至最终解决实际经济、金融和管理类问题能力的培养。鉴于以上的宗旨,《应用时间序列分析(第2版)》每章都设计了案例分析,希望通过案例分析提升读者发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时为了适合各种背景的读者,《应用时间序列分析(第2版)》所有的例题和案例分析均用软件EViews或R语言给出计算结果。《应用时间序列分析(第2版)》可以作为经济统计学和金融学等经济管理类本科专业的教材,也可以作为经济管理类相关专业研究生的选修课教材,还适合自学应用时间序列分析的读者参考和使用。在使用《应用时间序列分析(第2版)》作为教材时,老师可以根据教学需要对《应用时间序列分析(第2版)》的内容进行取舍。
目录
第一章 导论
第一节 关于时间序列分析
一、什么是时间序列
二、时间序列分析的产生与发展
三、时间序列分析与经济预测
四、时间序列分析与计量经济学的关系
第二节 时间序列分析的一些基本概念
一、随机过程
二、随机过程的分布及其特征
三、几种重要的随机过程
四、随机过程的平稳性
第三节 时间序列的主要特征
一、时间序列的相关性
二、时间序列的平稳性与非平稳性
三、时间序列的波动聚集性
第四节 时间序列分析的基本步骤
一、模型识别
二、模型估计
三、模型检验
四、模型应用
第五节 时间序列分析软件
本章小结
本章主要公式
思考与练习题
第二章 平稳时间序列模型及其特征
第一节 模型类型及其表示
一、自回归模型
二、移动平均模型
三、自回归移动平均模型
第二节 格林函数和平稳性
一、ARMA(p,q)的传递形式与格林函数
二、系统的平稳性
三、系统的平稳性与稳定性
第三节 逆函数和可逆性
一、MA(q)模型的可逆域
二、MA(q)模型的逆函数
三、ARMA(p,q)的可逆域与逆函数
四、格林函数与逆函数之间的关系
第四节 平稳时间序列的统计特征
一、自相关函数
二、偏自相关函数
第五节 案例分析
本章小结
本章主要公式
思考与练习题
本章附录
……
第三章 平稳时间序列模型的建立
第四章 平稳时间序列模型预测
第五章 非平稳时间序列特征、检验及建模
第六章 传递函数模型与干预模型
第七章 季节模型
第八章 向量自回归模型
第九章 协整与误差校正模型
第十章 GARCH模型与波动性建模
第十一章 状态空间模型
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